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上投摩根MSCI中国A股交天辰易型开放式指数证券投资基金招募说明书

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上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投

资基金

招募说明书

注册文号:中国证监会证监许可[2020]5 号文

注册日期:[2020 年 1 月 2 日 ]

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

二〇二〇年四月

【重要提示】

本基金于【2020】年【1】月【2】日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]5号文注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金是跟踪 MSCI 中国 A 股人民币指数的交易型开放式基金,投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、流动性风险、资产支持证券、股指期货、股票期权、参与融资及转融通证券出借业务的投资风险及其他风险。

本基金并非由 MSCIINC.(“MSCI”)、其任何关联机构、其任何信息提供方或参与或涉及收集、计算或创建任何 MSCI 指数的任何其他第三方(统称“MSCI各方”)保荐、担保、销售或推介。MSCI 指数是 MSCI 的专有财产。MSCI 名称

和 MSCI 指数名称均是 MSCI 或其关联机构的服务标识,并已经许可给上投摩根基金管理有限公司为特定目的使用。MSCI 各方均未就一般的基金投资或特别针对投资本基金的行为是否明智或者任何 MSCI 指数跟踪相应股票市场表现的能力向本基金的发行人或所有人或任何其他人或实体作出任何明示或默示的陈述或保证。MSCI 或其关联机构是若干商标、服务标记和商号的许可方,也是由MSCI在未考虑本基金或本基金的发行人或所有人或任何其他人或实体的情况下确定、编制和计算的 MSCI 指数的许可方。在确定、编制和计算 MSCI 指数时,MSCI 各方均无义务考虑本基金的发行人或所有人或任何其他人或实体的需要。MSCI 各方均不负责也未参与确定本基金的发行时间、发行价格或数量,或本基金赎回公式或赎回对价的确定或计算。而且,MSCI 各方均不就本基金的管理、营销或发售向本基金的发行人或所有人或任何其他人或实体承担任何义务或责任。

尽管 MSCI 应自其认为可靠的来源获取 MSCI 指数中包含的或用来计算

MSCI 指数的信息,MSCI 各方均不保证或担保任何 MSCI 指数或其中包含的任何数据的独创性、准确性及/或完整性。MSCI 各方未就本基金的发行人、本基金的所有人或任何其他人或实体使用 MSCI 指数或其中包含的任何数据时将会获得的结果作出任何明示或默示的担保。MSCI 各方均不会就 MSCI 指数或其中包含的任何数据的任何差错、遗漏或中断或与 MSCI 指数或其中包含的任何数据有关的任何差错、遗漏或中断承担任何责任。此外,MSCI 各方均未作出任何类型的明示或默示的保证,并且 MSCI 各方特此明确表示不对每一 MSCI 指数及其中包含的任何数据作出任何适销性和对特定用途的适用性的任何保证。不限制前述任何规定,即使已被告知发生以下损害赔偿的可能性,在任何情况下 MSCI 各方均不就任何直接的、间接的、特别的、惩罚性、推定性或任何其他损害赔偿(包括利润损失)承担任何责任。

本基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录

一、绪言...... 1

二、释义...... 1

三、基金管理人...... 7

四、基金托管人...... 17

五、相关服务机构...... 22

六、基金的募集...... 26

七、基金合同的备案...... 36

八、基金份额折算和变更登记...... 37

九、基金份额的上市交易...... 37

十、基金份额的申购、赎回...... 39

九、基金的投资...... 52

十、基金的财产...... 59

十一、基金资产的估值...... 60

十二、基金的收益与分配...... 65

十三、基金的费用与税收...... 67

十四、基金的会计与审计...... 69

十五、基金的信息披露...... 70

十六、风险揭示...... 78

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 83

十八、基金合同的内容摘要...... 85

十九、基金托管协议的内容摘要......112

二十、对基金份额持有人的服务...... 133

二十一、招募说明书的存放及查阅方式...... 133

二十二、备查文件...... 133

一、绪言

招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规的规定,以及《上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“合同”或“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资

基金(以下简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。