持有人大会第一次提天辰示性公告(2018年3月28日公告)

作者:天辰娱乐平台浏览次数:发布时间:2019-06-23 10:26
【内容提要】国投瑞银和安债券型证券投资基金-持有人大会第一次提示性公告(2018年3月28日公告)

国投瑞银和安债券型证券投资基金-持有人大会第一次提示性公告(2018年3月28日公告)查看PDF原文

国投瑞银和安债券型证券投资基金

召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告

国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2018年3月

27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、基金管理人网站

()发布了《国投瑞银和安债券型证券投资基金召开基金份额

持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现将具体事

宜提示如下:

一、召开基金份额持有人大会的基本情况

国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依据中国证监会

证监许可[2016]750号注册募集的国投瑞银和安债券型证券投资基金(以下简称

“本基金”)基金合同于2016年4月22日生效。根据《中华人民共和国证券投资

基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《国投瑞银

和安债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规

定,基金管理人与本基金的托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定召开

本基金的基金份额持有人大会(以下简称“会议”),会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2018年3月27日起,至2018年4月26日15:

00止(以本次大会公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准,专人送达的

以实际递交时间为准)。

二、会议审议事项

《关于国投瑞银和安债券型证券投资基金变更注册相关事项的议案》(见

附件一)。

三、本次会议的权益登记日

本次会议的权益登记日为2018年3月30日,即在权益登记日证券交易所交易

结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人,均有权参加本次

基金份额持有人大会并表决。

四、投票方式

1、本次会议表决票见附件二;

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人身份证件正

反面复印件。

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章、经授权或认

可的业务章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的企业法人营业执照复印

件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户

证明或登记证书复印件等);或者由授权代表在表决票上签字,并提供该授权

代表的身份证件正反面复印件、机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授

权代表有权代表该机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及提供加盖公章

的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章

的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

(3)合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如

有),并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注

册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的身份证件正

反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所

签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表

决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或

者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文

件的复印件。

(4)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并

提供个人投资者身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附

件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理

人为机构,还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书

复印件等);

(5)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并

提供机构投资者加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或

其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理

人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的

企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的

有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托

他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资

者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格

境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代

理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还

需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或

其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自

2018年3月27日起,至2018年4月26日15:00以前(以本次大会公告指定的表决

票收件人收到表决票时间为准,专人送达的以实际递交时间为准),通过专人

送交或邮寄至本次持有人会议专用信箱:

[收件人:马丽娅 地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心815室

国投瑞银基金 邮编:100033 联系电话:010-66555550-1832]

请在信封表面注明:“国投瑞银和安债券型证券投资基金基金份额持有人

大会表决专用”。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金

托管人(中国银行股份有限公司)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

的,不影响计票和表决结果;

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权;

3、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议公告规定,且在截止时

间之前送达本公告规定的收件人的,为有效表决票(授权委托书中联系电话虽

未填写但不影响认定基金份额持有人及代理人身份的,不影响授权和表决效力);有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加

本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿

无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议公告规定的,视为弃权表决,计入

有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参

加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提

供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件、材料的,或

未能在截止时间之前送达本公告规定的收件人的,均为无效表决票;无效表决

票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交纸面表决票的,如各表决票表决意见相同,

则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

1)送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达

的表决票视为被撤回;

2)送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入

弃权表决票;

3)送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以

本公告规定的收件人收到的时间为准。

 

六、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2);

2、《关于国投瑞银和安债券型证券投资基金变更注册相关事项的议案》经

由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过;

3、本次基金份额持有人大会的决议,本基金管理人自通过之日起5日内报

中国证监会备案,基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次基

金份额持有人大会需要本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2(含

1/2)。如参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定

比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、

六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金

份额持有人大会,应当有代表1/3以上(含1/3)基金份额的基金份额持有人或其

代理人参加,方可召开。

重新召开基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额

持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方

式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次会议相关机构

1、召集人:国投瑞银基金管理有限公司

联系人:杨蔓

联系电话:400-880-6868、0755-83575992

传真:0755-82904007

网址:

2、基金托管人:中国银行股份有限公司

3、公证机关:北京市长安公证处

4、律师事务所:上海源泰律师事务所

九、重要提示

1、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投

资者如有任何疑问,可致电本基金管理人客户服务电话400-880-6868咨询。

2、请基金份额持有人在邮寄表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄

出表决票。

3、基金管理人可按照《基金合同》约定的情形暂停接受投资人的申购、

转换转入申请,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

4、本公告的有关内容由国投瑞银基金管理有限公司负责解释。

国投瑞银基金管理有限公司

   二○一八年三月二十八日

附件一:《关于国投瑞银和安债券型证券投资基金变更注册相关事项的议案》

附件二:《国投瑞银和安债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三:《国投瑞银和安债券型证券投资基金基金份额持有人大会代理投票授

权委托书》

附件四:《国投瑞银和安债券型证券投资基金变更注册事项对法律文件的修改

说明》

附件一:

关于国投瑞银和安债券型证券投资基金

变更注册相关事项的议案

国投瑞银和安债券型证券投资基金基金份额持有人:

为更好地满足投资者需求,维护基金份额持有人利益,根据《中华人民共

和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国投瑞

银和安债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规

定,本基金管理人经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,提议对国

投瑞银和安债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)进行变更注册,拟修改

投资范围、投资限制、估值方法等内容,并相应修订基金合同。具体说明见附

件四《国投瑞银和安债券型证券投资基金变更注册事项对法律文件的修改说明》。

本议案如获得基金份额持有人大会审议通过,基金管理人将根据基金份额

持有人大会决议对《基金合同》进行修改;本基金的招募说明书及托管协议也

将相应进行必要的修改和更新。

以上议案,请予审议。

国投瑞银基金管理有限公司

二○一八年三月二十七日

附件二:表决票

国投瑞银和安债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名

/名称

证件类型 身份证/ 其他(请填写证件类型):_________

证件号码

联系电话

审议事项 《关于国投瑞银和安债券型证券投资基金变更注册相

关事项的议案》

同意 反对 弃权

表决意见

基金份额持有人/代理人签名或盖章

年月日

说明:

1、因公证工作的需要,请您准确填写联系电话;

2、请以打“√”方式选择表决意见;

3、表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见;

4、必须选择一种且只能选择一种表决意见;

5、如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认,但其他各项符合会议公告

规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

附件三:代理投票授权委托书

国投瑞银和安债券型证券投资基金基金份额持有人大会

代理投票授权委托书

委托人姓名/名称

委托人证件类型 身份证/ 其他(请填写证件类型):_________

证件号码

委托人联系电话

代理人姓名/名称

代理人证件类型 身份证/ 其他(请填写证件类型):_________

证件号码

代理人联系电话

兹授权 代为行使国投瑞银和安债券型证券投资基金基金份额持有人大会

投票权利,并对《关于国投瑞银和安债券型证券投资基金变更注册相关事项的议案》按如

下意见表决(请以打“√”方式选择):

同意 反对 授权代理人表态

授权有效期自2018年3月27日起至2018年4月26日止。

若国投瑞银和安债券型证券投资基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的,除非本授权文件另有载明或重新授权,本授权继续有效。

特此授权。

委托人(签名/盖章):

授权日期:年月 日

说明:

1、因公证工作的需要,请您准确填写联系电话;

2、个人投资者委托代理人投票的,应由委托人填妥并签署授权委托书原件,同时提供与基

金账户开立时一致的个人身份证明文件复印件;机构投资者委托代理人投票的,应由委托

人填妥授权委托书原件并在授权委托书上加盖该机构公章,同时提供该机构持有人加盖公

章的企业法人营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单

位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他类型的登记证书复印件);合格境外

机构投资者委托代理人投票的,应提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或

者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件;

3、基金份额持有人授权意见代表所持全部基金份额的授权意见;

4、必须选择一种且只能选择一种授权意见,多选、未选视为选择“授权代理人表态”;

5、基金份额持有人多次授权,且能够区分先后次序的,以最后一次授权为准;

6、如本次基金份额持有人大会权益登记日,委托人未持有基金份额,则其授权无效。

附件四:

国投瑞银和安债券型证券投资基金变更注册事项

对法律文件的修改说明

国投瑞银和安债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年4月

22日成立,为更好地满足投资者需求,维护基金份额持有人利益,根据《中华

人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》和《国投瑞银和安债券型证券投资基金基金合同》(以下

简称“《基金合同》”)的有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国银行

股份有限公司协商一致,提议对本基金进行变更注册,拟修改投资范围、投资

限制、估值方法等,并对本基金的相关法律文件作相应修改,同时召开基金份

额持有人大会就上述事项进行审议及表决。本基金对法律文件的修改内容如下:

一、修改内容要点:

1、调整基金投资范围、投资组合比例以及投资限制。

(1)在原投资范围的基础上增加可交换债券、超短期融资券、同业存单、

货币市场工具,股票的范围增加“主板发行上市的股票”;删除国债期货。

(2)修改基金的投资组合比例,即调整为“本基金投资于债券资产的比例

不低于基金资产的80%,投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%。本基

金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等”。

(3)根据投资范围和投资组合比例的调整,修改投资限制,具体投资限制

详见《国投瑞银和安债券型证券投资基金基金合同》修改对照表。

2、调整基金估值方法

根据投资范围的调整及变更注册后的实际情况,相应调整本基金的估值方

法,具体估值方法详见《国投瑞银和安债券型证券投资基金基金合同》修改对

照表。

3、增加基金的自动清盘条款

在《基金合同》“第五部分 基金备案”中修改了“三、基金存续期内的基

金份额持有人数量和资产规模”部分的相关表述,即调整为“《基金合同》生

效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低

于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日

出现前述情形的,本基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开基金份

额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。”

如本次变更注册议案获持有人大会审议通过,上述自动清盘条款中的“连

续20个工作日”及“连续60个工作日”将自本次基金份额持有人大会的决议生

效之日起算。

4、调整C类基金份额的赎回费率

对于持续持有C类基金份额大于等于7日但少于30日的投资人收取0.1%的赎

回费。

调整后,本基金A类基金份额的赎回费率如下:

持有时间(T) 赎回费率

T<7日 1.50%

7日≤T<60日 0.1%

60日≤T 0.0%

本基金C类基金份额的赎回费率如下:

持有时间(T) 赎回费率

T<7日 1.50%

7日≤T<30日 0.1%

30日≤T 0.0%

5、按照相关法律法规以及中国证监会的有关规定和本基金的实际情况对本

基金其他部分条款进行相应修改。

二、《国投瑞银和安债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

原《国投瑞银和安债券型证券投资基金 修订后的《国投瑞银和安债券型证券投

章节 基金合同》版本 资基金基金合同》版本

内容 内容

第二 9、《基金法》:指2003年10月28日 9、《基金法》:指2003年10月28日

部分 经第十届全国人民代表大会常务委员会 经第十届全国人民代表大会常务委员会

释义 第五次会议通过,2012年12月28日 第五次会议通过,2012年12月28日经

经第十一届全国人民代表大会常务委员 第十一届全国人民代表大会常务委员会

会第三十次会议修订,自2013年6月 第三十次会议修订,自2013年6月

1日起实施的《中华人民共和国证券投 1日起实施,并经2015年4月24日第

资基金法》及颁布机关对其不时做出的 十二届全国人民代表大会常务委员会第

修订 十四次会议《全国人民代表大会常务委

员会关于修改

等七部法律的决定》修改的《中华人民

共和国证券投资基金法》及颁布机关对

其不时做出的修订

31、工作日:指上海证券交易所、深圳 32、工作日:指上海证券交易所、深圳

证券交易所及相关金融期货交易所的正 证券交易所的正常交易日

常交易日

无 52、摆动定价机制:指当本基金遭遇大

额申购赎回时,通过调整基金份额净值

的方式,将基金调整投资组合的市场冲

击成本分配给实际申购、赎回的投资者,

从而减少对存量基金份额持有人利益的

不利影响,确保投资者的合法权益不受

损害并得到公平对待

52、A类基金份额:指收取认购费、申 55、A类基金份额:指收取认购费、申

购费、赎回费,不从本类别基金资产中 购费,不从本类别基金资产中计提销售

计提销售服务费的基金份额 服务费的基金份额

第三 八、基金份额类别 八、基金份额类别

部分 本基金根据认购费、申购费、赎回费以 本基金根据认购费、申购费以及销售服

基金 及销售服务费收取方式的不同,将基金 务费收取方式的不同,将基金份额分为

的基 份额分为不同的类别。 不同的类别。

本情 收取认购费、申购费、赎回费,不从本 收取认购费、申购费,不从本类别基金

况 类别基金资产中计提销售服务费的基金 资产中计提销售服务费的基金份额,称

份额,称为A类基金份额;不收取认 为A类基金份额;不收取认购费、申购

购费、申购费,而从本类别基金资产中 费,而从本类别基金资产中计提销售服

计提销售服务费的基金份额,称为 务费的基金份额,称为C类基金份额。

C类基金份额。

第五 三、基金存续期内的基金份额持有人数 三、基金存续期内的基金份额持有人数

部分 量和资产规模 量和资产规模

基金 《基金合同》生效后,连续20个工作 《基金合同》生效后,连续20个工作

备案 日出现基金份额持有人数量不满200人 日出现基金份额持有人数量不满200人

或者基金资产净值低于5000万元情形 或者基金资产净值低于5000万元情形

的,基金管理人应当在定期报告中予以 的,基金管理人应当在定期报告中予以

披露;连续60个工作日出现前述情形 披露;连续60个工作日出现前述情形

的,基金管理人应当向中国证监会报告 的,本基金合同将终止并进行基金财产

并提出解决方案,如转换运作方式、与 清算,且无需召开基金份额持有人大会,

其他基金合并或者终止基金合同等,并 同时基金管理人应履行相关的监管报告

召开基金份额持有人大会进行表决。 和信息披露程序。

第六 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

部分 1、本基金分为A类和C类两类基金份 1、本基金分为A类和C类两类基金份

基金 额,两类基金份额单独设置基金代码, 额,两类基金份额单独设置基金代码,

份额 分别计算和公告基金份额净值。本基金 分别计算和公告基金份额净值。本基金

的申 两类基金份额净值的计算,均保留到小 两类基金份额净值的计算,均保留到小

购与 数点后3位,小数点后第4位四舍五入,数点后4位,小数点后第5位四舍五入,

赎回 由此产生的收益或损失由基金财产承担。由此产生的收益或损失由基金财产承担。

…… ……

八、拒绝或暂停申购的情形 八、拒绝或暂停申购的情形

3、证券、期货交易所交易时间非正常 3、证券交易所交易时间非正常停市,

停市,导致基金管理人无法计算当日基 导致基金管理人无法计算当日基金资产

金资产净值。 净值。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情

形 形

3、证券、期货交易所交易时间非正常 3、证券交易所交易时间非正常停市,

停市,导致基金管理人无法计算当日基 导致基金管理人无法计算当日基金资产

金资产净值。 净值。

十、巨额赎回的情形及处理方式 十、巨额赎回的情形及处理方式

2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可

以根据基金当时的资产组合状况决定全 以根据基金当时的资产组合状况决定全

额赎回或部分延期赎回。 额赎回或部分延期赎回或暂停赎回。

第十 二、投资范围 二、投资范围

二部 本基金的投资范围是具有良好流动性的 本基金的投资范围是具有良好流动性的

分 金融工具,包括国内依法发行上市的国 金融工具,包括国内依法发行上市的股

基金 债、央行票据、金融债、企业债、公司 票(包括主板、中小板、创业板及其他

的投 债、可转债、可分离交易可转债的公司 经中国证监会核准发行上市的股票)、

资 债券部分、次级债、短期融资券、中期 债券(包括国债、央行票据、金融债、

票据、资产支持证券、地方政府债、中 企业债、公司债、可转债、可分离交易

小企业私募债券等固定收益金融工具, 可转债的公司债券部分、可交换债券、

债券回购、银行存款、国债期货、股票 次级债、短期融资券、超短期融资券、

(包括中小板、创业板及其他经中国证 中期票据、地方政府债、中小企业私募

监会核准发行上市的股票)以及法律法 债券等)、资产支持证券、债券回购、

规或中国证监会允许基金投资的其他证 银行存款、同业存单、货币市场工具以

券品种。本基金不主动参与权证投资。 及法律法规或中国证监会允许基金投资

本基金投资于债券资产的比例不低于基 的其他证券品种。本基金不主动参与权

金资产的80%,投资于股票资产的比 证投资。

例不高于基金资产的20%。每个交易 本基金投资于债券资产的比例不低于基

日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 金资产的80%,投资于股票资产的比例

易保证金后,本基金持有现金或者到期 不高于基金资产的20%。本基金持有现

日在一年以内的政府债券不低于基金资 金或者到期日在一年以内的政府债券不

产净值的5%,其中,上述现金不包括 低于基金资产净值的5%,其中,上述

结算备付金、存出保证金、应收申购款 现金不包括结算备付金、存出保证金、

等。 应收申购款等。

三、投资策略 三、投资策略

6)资产支持证券投资策略 6)组合构建及调整

资产支持证券的定价受市场利率、发行 本公司设有固定收益部,结合各成员债

条款、标的资产的构成及质量、提前偿 券研究和投资管理经验,评估债券价格

还率等多种因素影响。本基金将在基本 与内在价值偏离幅度是否可靠,据此构

面分析和债券市场宏观分析的基础上, 建债券投资组合。

以数量化模型确定其内在价值。

7)组合构建及调整 3、资产支持证券投资策略

本公司设有固定收益部,结合各成员债 资产支持证券的定价受市场利率、发行

券研究和投资管理经验,评估债券价格 条款、标的资产的构成及质量、提前偿

与内在价值偏离幅度是否可靠,据此构 还率等多种因素影响。本基金将在基本

建债券投资组合。 面分析和债券市场宏观分析的基础上,

4、国债期货投资策略 以数量化模型确定其内在价值。

为有效控制债券投资的系统性风险,本

基金根据风险管理的原则,以套期保值

为目的,适度运用国债期货,提高投资

组合的运作效率。

在国债期货投资时,本基金将首先分析

国债期货各合约价格与最便宜可交割券

的关系,选择定价合理的国债期货合约,

其次,考虑国债期货各合约的流动性情

况,最终确定与现货组合的合适匹配,

以达到风险管理的目标。

四、投资限制 四、投资限制

1、组合限制 1、组合限制

(3)每个交易日日终在扣除国债期货 (3)本基金持有现金或者到期日在一

合约需缴纳的交易保证金后,本基金持 年以内的政府债券不低于基金资产净值

有现金或者到期日在一年以内的政府债的5%,其中,上述现金不包括结算备

券不低于基金资产净值的5%,其中, 付金、存出保证金、应收申购款等;

上述现金不包括结算备付金、存出保证 (14)本基金主动投资于流动性受限资

金、应收申购款等; 产的市值合计不得超过基金资产净值的

(13)本基金在任何交易日日终,持有 15%;

的买入国债期货合约价值,不得超过基 因证券市场波动、上市公司股票停牌、

金资产净值的15%; 基金规模变动等基金管理人之外的因素

(14)本基金在任何交易日日终,持有 致使基金不符合前款所规定比例限制的,

的卖出国债期货合约价值不得超过基金 基金管理人不得主动新增流动性受限资

持有的债券总市值的30%; 产的投资;

(15)本基金所持有的债券(不含到期 (15)本基金与私募类证券资管产品及




回到顶部